PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
400.17%
552.28%
VMCIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.50

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.81

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.48

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.86

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VMCIX:

4.87%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.22%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMCIX:

-9.91%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.02% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.31%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.73%

5 лет

13.54%

10 лет

8.67%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VOO

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.50
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.81
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.48
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.86
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.57
VMCIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VOO

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VOO

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-10.56%
VMCIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.97%
VMCIX
VOO