PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCIX показывает доходность 10.56%, а VOO немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.56% соответственно.

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VMCIX and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VMCIX and VOO shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCIX и VOO

Секторы
VMCIX
VOO

Технологии

18.6%
35.7%

Промышленность

17.9%
8.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Энергетика

8.5%
3.5%

Коммунальные услуги

8.3%
2.4%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Технологии

VMCIX
18.6%
VOO
35.7%

Промышленность

VMCIX
17.9%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

VMCIX
12.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
VOO
10.2%

Энергетика

VMCIX
8.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.3%
VOO
2.4%

Здравоохранение

VMCIX
7.6%
VOO
8.5%

Недвижимость

VMCIX
5.4%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.8%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.2%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VMCIX
3.1%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VMCIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.39

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.25

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

14.73

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VOO

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-33.99%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.69%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.52%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.99%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.69%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VOO

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.90%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.81%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.01%

+0.91%

Сравнение комиссий VMCIX и VOO

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VOO

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCIX has higher volatility (2.97%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор