Сравнение VMCIX с DFEMX
VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 11.51%/yr for DFEMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и DFEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 31.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DFEMX немного отстают с 11.51%.
VMCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.59%
DFEMX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам VMCIX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.56% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 31.30% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Correlation
The correlation between VMCIX and DFEMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.63 |
The correlation between VMCIX and DFEMX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCIX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
VMCIX
DFEMX
Сравнение VMCIX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.82 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 19.39 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.69 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и DFEMX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и DFEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCIX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -62.43% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -12.85% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -16.12% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -31.84% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.44% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.34% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.17% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и DFEMX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.97%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCIX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.55% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 14.71% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 16.80% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.69% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.57% | +2.35% |
Сравнение комиссий VMCIX и DFEMX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и DFEMX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFEMX в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.94% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VMCIX and DFEMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs DFEMX's -62.43%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCIX и DFEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор