Сравнение VMATX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.36% против 9.32% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VWELX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMATX
VWELX
Сравнение VMATX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.88 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 8.47 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VWELX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VWELX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VWELX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -36.12% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.03% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -20.88% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -25.33% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.90% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.93% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.07% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.66% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 11.88% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.12% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 11.50% | -6.87% |