PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMATX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
2.96%
VMATX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.41% соответственно.


VMATX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


VMATXBND
Коэф-т Шарпа1.981.17
Коэф-т Сортино2.921.71
Коэф-т Омега1.451.20
Коэф-т Кальмара0.820.45
Коэф-т Мартина7.703.85
Индекс Язвы1.02%1.72%
Дневная вол-ть3.97%5.66%
Макс. просадка-16.24%-18.84%
Текущая просадка-2.65%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и BND

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VMATX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.17
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.921.71
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.20
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.820.45
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.703.85
VMATX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.17
VMATX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и BND

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.33%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и BND

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-8.96%
VMATX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и BND

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
1.53%
VMATX
BND