Сравнение VMATX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или BND.
Основные характеристики
| VMATX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 5.85% |
| Макс. просадка | -16.24% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.04% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и BND
С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и BND
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и BND
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.35% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и BND
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и BND
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.