PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с FDMMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMATX и FDMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
2.52%
VMATX
FDMMX

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FDMMX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции FDMMX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.79% соответственно.


VMATX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.31%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

FDMMX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.75%

5 лет (среднегодовая)

0.64%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

Основные характеристики


VMATXFDMMX
Коэф-т Шарпа1.931.69
Коэф-т Сортино2.842.49
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара0.820.70
Коэф-т Мартина7.466.10
Индекс Язвы1.02%0.88%
Дневная вол-ть3.96%3.16%
Макс. просадка-16.24%-15.43%
Текущая просадка-2.65%-3.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и FDMMX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDMMX в 0.45%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMATX и FDMMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c FDMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.741.69
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.572.49
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.39
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.800.70
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.706.10
VMATX
FDMMX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и FDMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.69
VMATX
FDMMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и FDMMX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FDMMX в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.33%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.64%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и FDMMX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки FDMMX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и FDMMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-3.01%
VMATX
FDMMX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и FDMMX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
1.58%
VMATX
FDMMX