PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с FDMMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMATXFDMMX
Дох-ть с нач. г.1.86%1.58%
Дох-ть за 1 год8.88%7.02%
Дох-ть за 3 года-0.78%-0.84%
Дох-ть за 5 лет0.99%0.65%
Дох-ть за 10 лет2.27%1.76%
Коэф-т Шарпа2.201.90
Коэф-т Сортино3.292.79
Коэф-т Омега1.511.44
Коэф-т Кальмара0.810.69
Коэф-т Мартина8.927.06
Индекс Язвы1.00%0.86%
Дневная вол-ть4.04%3.23%
Макс. просадка-16.24%-15.43%
Текущая просадка-3.04%-3.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMATX и FDMMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и FDMMX

С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FDMMX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции FDMMX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
1.53%
VMATX
FDMMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и FDMMX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDMMX в 0.45%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c FDMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.68
FDMMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06

Сравнение коэффициента Шарпа VMATX и FDMMX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и FDMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.90
VMATX
FDMMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и FDMMX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FDMMX в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.35%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.65%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и FDMMX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки FDMMX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и FDMMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-3.27%
VMATX
FDMMX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и FDMMX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
1.63%
VMATX
FDMMX