PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMATXVTEB
Дох-ть с нач. г.1.86%1.60%
Дох-ть за 1 год8.88%7.56%
Дох-ть за 3 года-0.80%-0.17%
Дох-ть за 5 лет1.06%1.30%
Коэф-т Шарпа2.221.80
Коэф-т Сортино3.332.67
Коэф-т Омега1.521.36
Коэф-т Кальмара0.820.88
Коэф-т Мартина9.147.97
Индекс Язвы0.98%0.90%
Дневная вол-ть4.04%3.98%
Макс. просадка-16.24%-17.00%
Текущая просадка-3.04%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMATX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VTEB

С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
2.31%
VMATX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и VTEB

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа VMATX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.80
VMATX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VTEB

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.35%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VTEB

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-1.20%
VMATX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VTEB

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.99% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
1.96%
VMATX
VTEB