Сравнение VMATX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или ORNAX.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и ORNAX
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у ORNAX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.30% против 5.07% соответственно.
VMATX
2.17%
0.39%
3.36%
6.99%
0.99%
2.30%
ORNAX
4.47%
0.29%
4.16%
10.34%
2.19%
5.07%
Основные характеристики
| VMATX | ORNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.01 | 11.00 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 3.95% | 4.86% |
| Макс. просадка | -16.24% | -55.48% |
| Текущая просадка | -2.75% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и ORNAX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между VMATX и ORNAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и ORNAX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ORNAX в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.34% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и ORNAX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ORNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и ORNAX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.