PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMATX с ORNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMATX с ORNAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).

VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или ORNAX.

Корреляция

Корреляция между VMATX и ORNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и ORNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMATX:

-0.04

ORNAX:

0.03

Коэф-т Сортино

VMATX:

0.01

ORNAX:

0.08

Коэф-т Омега

VMATX:

1.00

ORNAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VMATX:

-0.02

ORNAX:

0.02

Коэф-т Мартина

VMATX:

-0.07

ORNAX:

0.09

Индекс Язвы

VMATX:

2.05%

ORNAX:

2.07%

Дневная вол-ть

VMATX:

6.18%

ORNAX:

7.18%

Макс. просадка

VMATX:

-16.24%

ORNAX:

-55.48%

Текущая просадка

VMATX:

-5.20%

ORNAX:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.53% соответственно.

VMATX

С начала года

-2.30%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.24%

5 лет

0.34%

10 лет

2.00%

ORNAX

С начала года

-2.96%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.97%

1 год

0.19%

5 лет

2.77%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMATX и ORNAX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.

ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMATX и ORNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ORNAX
Ранг риск-скорректированной доходности ORNAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMATX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ORNAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и ORNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и ORNAX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности ORNAX в 5.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.59%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		5.46%5.22%4.98%4.84%4.27%4.83%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и ORNAX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ORNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и ORNAX

Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.28%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...