Сравнение VMATX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или ORNAX.
Основные характеристики
| VMATX | ORNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | 9.25% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.58% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 5.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 4.51% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.91% | -55.48% |
| Текущая просадка | -1.59% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и ORNAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и ORNAX
С начала года, VMATX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ORNAX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 5.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и ORNAX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и ORNAX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ORNAX в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.26% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.05% | 4.98% | 4.84% | 4.27% | 4.83% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и ORNAX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ORNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и ORNAX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 0.52%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.