PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с ORNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMATXORNAX
Дох-ть с нач. г.0.67%2.92%
Дох-ть за 1 год8.29%12.27%
Дох-ть за 3 года-0.98%-0.99%
Дох-ть за 5 лет1.17%2.01%
Дох-ть за 10 лет2.45%4.93%
Коэф-т Шарпа2.152.54
Коэф-т Сортино3.203.93
Коэф-т Омега1.501.59
Коэф-т Кальмара0.770.87
Коэф-т Мартина8.9413.80
Индекс Язвы0.97%0.91%
Дневная вол-ть4.00%4.96%
Макс. просадка-15.91%-55.48%
Текущая просадка-3.81%-4.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMATX и ORNAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и ORNAX

С начала года, VMATX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ORNAX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
1.88%
VMATX
ORNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и ORNAX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.


ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
График комиссии ORNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.94
ORNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80

Сравнение коэффициента Шарпа VMATX и ORNAX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORNAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и ORNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.54
VMATX
ORNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и ORNAX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ORNAX в 5.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.41%3.06%2.69%2.65%3.22%3.40%3.06%2.91%3.56%3.21%3.78%3.35%
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
5.22%4.98%4.84%4.27%4.83%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%8.06%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и ORNAX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ORNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.81%
-4.08%
VMATX
ORNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и ORNAX

Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
1.95%
VMATX
ORNAX