Сравнение VMATX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и ORNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 4.09% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и ORNAX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Доходность на риск
VMATX vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
VMATX
ORNAX
Сравнение VMATX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.21 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.07 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 0.19 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и ORNAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и ORNAX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью ORNAX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и ORNAX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ORNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -55.48% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.48% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -21.16% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -21.16% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.87% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -7.11% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.61% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и ORNAX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеют волатильность 1.39% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.42% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.65% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 7.12% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.00% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.98% | -1.35% |