PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMATX с VWLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMATX с VWLTX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).

VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VWLTX.

Корреляция

Корреляция между VMATX и VWLTX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VWLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMATX:

-0.04

VWLTX:

-0.01

Коэф-т Сортино

VMATX:

0.01

VWLTX:

0.05

Коэф-т Омега

VMATX:

1.00

VWLTX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VMATX:

-0.02

VWLTX:

0.01

Коэф-т Мартина

VMATX:

-0.07

VWLTX:

0.03

Индекс Язвы

VMATX:

2.05%

VWLTX:

1.98%

Дневная вол-ть

VMATX:

6.18%

VWLTX:

5.95%

Макс. просадка

VMATX:

-16.24%

VWLTX:

-38.97%

Текущая просадка

VMATX:

-5.20%

VWLTX:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.26% соответственно.

VMATX

С начала года

-2.30%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.24%

5 лет

0.34%

10 лет

2.00%

VWLTX

С начала года

-2.10%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-0.03%

5 лет

0.78%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMATX и VWLTX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMATX и VWLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMATX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWLTX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VWLTX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью VWLTX в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.59%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%3.40%3.09%2.91%3.07%3.24%3.57%3.50%3.69%3.97%3.80%4.02%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VWLTX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VWLTX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеют волатильность 1.28% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...