Сравнение VMATX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VWLTX.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VWLTX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMATX показывает доходность 2.27%, а VWLTX немного ниже – 2.20%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.59% соответственно.
VMATX
2.27%
-0.20%
2.84%
7.64%
1.01%
2.31%
VWLTX
2.20%
-0.26%
2.85%
7.76%
1.21%
2.59%
Основные характеристики
| VMATX | VWLTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 3.91% |
| Макс. просадка | -16.24% | -16.46% |
| Текущая просадка | -2.65% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VWLTX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMATX и VWLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VWLTX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью VWLTX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.33% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VWLTX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VWLTX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеют волатильность 1.99% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.