Сравнение VMATX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VWLTX.
Основные характеристики
| VMATX | VWLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.67% | 0.70% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 8.67% |
| Дох-ть за 3 года | -0.98% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 9.72 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.94% |
| Дневная вол-ть | 4.00% | 3.97% |
| Макс. просадка | -15.91% | -16.46% |
| Текущая просадка | -3.81% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VWLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VWLTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMATX показывает доходность 0.67%, а VWLTX немного выше – 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMATX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции VWLTX немного отстают с 2.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VWLTX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VWLTX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью VWLTX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.41% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.39% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VWLTX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VWLTX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.