PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMATX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMATX с VMLUX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VMLUX.

Корреляция

Корреляция между VMATX и VMLUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMATX:

-0.04

VMLUX:

1.24

Коэф-т Сортино

VMATX:

0.01

VMLUX:

1.71

Коэф-т Омега

VMATX:

1.00

VMLUX:

1.31

Коэф-т Кальмара

VMATX:

-0.02

VMLUX:

1.45

Коэф-т Мартина

VMATX:

-0.07

VMLUX:

5.46

Индекс Язвы

VMATX:

2.05%

VMLUX:

0.54%

Дневная вол-ть

VMATX:

6.18%

VMLUX:

2.37%

Макс. просадка

VMATX:

-16.24%

VMLUX:

-6.41%

Текущая просадка

VMATX:

-5.20%

VMLUX:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.75% соответственно.

VMATX

С начала года

-2.30%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.24%

5 лет

0.34%

10 лет

2.00%

VMLUX

С начала года

0.47%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

0.69%

1 год

2.93%

5 лет

1.63%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMATX и VMLUX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMATX и VMLUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMATX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VMLUX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VMLUX в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.59%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.98%2.88%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VMLUX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VMLUX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...