Сравнение VMATX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VMLUX.
Основные характеристики
| VMATX | VMLUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 5.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 1.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 1.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 5.56 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 17.20 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 1.69% |
| Макс. просадка | -16.24% | -6.41% |
| Текущая просадка | -3.04% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VMLUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VMLUX
С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VMLUX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VMLUX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VMLUX в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.35% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.39% | 1.64% | 1.29% | 1.70% | 1.96% | 1.90% | 1.66% | 1.64% | 1.59% | 1.68% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VMLUX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VMLUX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.