PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMATX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMATX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
2.50%
VMATX
VMLUX

Доходность по периодам

С начала года, VMATX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.69% соответственно.


VMATX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.50%

1 год

4.89%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

Основные характеристики


VMATXVMLUX
Коэф-т Шарпа1.982.93
Коэф-т Сортино2.924.93
Коэф-т Омега1.451.82
Коэф-т Кальмара0.823.86
Коэф-т Мартина7.7014.79
Индекс Язвы1.02%0.33%
Дневная вол-ть3.97%1.67%
Макс. просадка-16.24%-6.41%
Текущая просадка-2.65%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMATX и VMLUX

VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMATX и VMLUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMATX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.982.93
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.924.93
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.82
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.823.86
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.7014.79
VMATX
VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VMATX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMATX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.93
VMATX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMATX и VMLUX

Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.33%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VMATX и VMLUX

Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-0.48%
VMATX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VMATX и VMLUX

Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
0.77%
VMATX
VMLUX