Сравнение VMATX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VWSUX.
Основные характеристики
| VMATX | VWSUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.67% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 4.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.98% | 1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 1.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 1.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 9.11 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 2.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 9.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 31.69 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.14% |
| Дневная вол-ть | 4.00% | 1.21% |
| Макс. просадка | -15.91% | -3.08% |
| Текущая просадка | -3.81% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VWSUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VWSUX
С начала года, VMATX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VWSUX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VWSUX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWSUX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.41% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.25% | 2.51% | 1.24% | 0.69% | 1.25% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VWSUX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VWSUX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.