Сравнение VMATX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.97% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VBIAX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VMATX
VBIAX
Сравнение VMATX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.71 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 8.03 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VBIAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VBIAX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VBIAX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -35.90% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -7.78% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -21.53% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -22.78% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.10% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.47% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.71% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.20% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 11.39% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.05% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 11.18% | -6.55% |