PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 21.05%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 15.17%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и VSEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%6.90%

Correlation

The correlation between VKSFX and VSEQX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and VSEQX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с STCIXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VKSFX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.28

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.17

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.51

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

17.34

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.28

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.50

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и VSEQX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-63.55%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.60%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-24.73%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.76%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.06%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.97%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и VSEQX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.63%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.05%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.95%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

21.42%

-3.27%

Сравнение комиссий VKSFX и VSEQX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и VSEQX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and VSEQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEQX has higher volatility (3.71%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор