PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и GABVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с QCGDXVKSFX с AIOVKSFX с BIGTX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий VKSFX и GABVX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.62

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.27

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.05

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

9.26

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.62

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.51

-0.51

Корреляция

Корреляция между VKSFX и GABVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и GABVX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и GABVX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-63.09%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.93%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-5.83%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.53%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.64%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и GABVX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.11%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.76%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

16.12%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.24%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.54%

+0.76%