PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 21.89%/yr for VUG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%8.31%

Correlation

The correlation between VKSFX and VUG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VKSFX and VUG has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIOVKSFX с ATGAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VKSFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.00

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.04

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

3.42

-3.54

VKSFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и VUG

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-50.68%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.53%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-22.85%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-4.02%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.08%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

5.01%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и VUG

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.76%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.99%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

17.24%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

22.46%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.51%

-3.48%

Сравнение комиссий VKSFX и VUG

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и VUG

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and VUG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор