PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.90%/yr vs 20.66%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-3.48%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.39%

Correlation

The correlation between VKSFX and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VKSFX and SPY has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIOVKSFX с ATGAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VKSFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.79

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.45

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.51

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.15

-11.69

VKSFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и SPY

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-55.19%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.88%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-18.76%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-3.22%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-9.03%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

1.99%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и SPY

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.85%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.81%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.47%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.15%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.95%

+0.14%

Сравнение комиссий VKSFX и SPY

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и SPY

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to VKSFX (3.01%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор