PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с AIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.61%/yr vs 29.34%/yr for AIO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 29.97%.

VKSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-4.17%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.90%
С начала года
29.97%
6 месяцев
28.45%
1 год
27.51%
3 года*
29.34%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и AIO

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.19%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		29.97%0.48%54.48%19.27%-28.06%6.62%

Correlation

The correlation between VKSFX and AIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VKSFX and AIO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с BIGTX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO

Доходность на риск

VKSFX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.55

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.26

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.42

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.18

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.55

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.66

-0.65

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и AIO

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-44.88%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.42%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-30.23%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-0.22%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.95%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.84%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.53%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

13.37%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.83%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

22.03%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

26.87%

-8.71%

Сравнение комиссий VKSFX и AIO

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и AIO

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AIO в 10.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.93%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and AIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (5.53%) compared to VKSFX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs AIO's -44.88%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор