Сравнение VKSFX с AIO
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 23.50%/yr for AIO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 25.85%.
VKSFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSFX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 1.50% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 25.85% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 6.62% |
Correlation
The correlation between VKSFX and AIO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between VKSFX and AIO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. AIO — Ранг доходности на риск
VKSFX
AIO
Сравнение VKSFX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.88 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.29 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и AIO
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -44.88% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.42% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -30.23% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -7.24% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.82% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.05% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 6.37% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 15.07% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 19.24% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.35% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.85% | -8.82% |
Сравнение комиссий VKSFX и AIO
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и AIO
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AIO в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.67% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and AIO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (6.37%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор