Сравнение VKSFX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и The Merger Fund (MERFX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и MERFX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
VKSFX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
VKSFX
MERFX
Сравнение VKSFX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 4.26 | -4.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 8.13 | -8.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.10 | -1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 12.89 | -13.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 61.05 | -61.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 4.26 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и MERFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и MERFX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и MERFX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -20.82% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -0.52% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -2.68% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 0.11% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и MERFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.49% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 0.97% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 1.54% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 3.45% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 3.76% | +14.54% |