PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSFX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с STCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 20.61%/yr for STCIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью 2.83%.

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCIX

1 день
0.58%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.95%
С начала года
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.98%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и STCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.83%18.87%32.68%48.92%-29.37%5.68%

Correlation

The correlation between VKSFX and STCIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VKSFX and STCIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIOVKSFX с ATGAX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NIESTCIX с NAINXSTCIX с NAMFXSTCIX с PDIAX

Доходность на риск

VKSFX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.79

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.17

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.81

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.67

-2.80

VKSFX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа STCIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и STCIX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-51.58%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-16.20%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-22.44%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-4.11%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.12%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.90%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.81%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.43%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.72%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

22.13%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.77%

-3.74%

Сравнение комиссий VKSFX и STCIX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и STCIX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности STCIX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.50%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and STCIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (5.81%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор