PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с PSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.61%/yr vs 17.97%/yr for PSTAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 7.63%.

VKSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-4.17%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и PSTAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.19%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%3.59%

Correlation

The correlation between VKSFX and PSTAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VKSFX and PSTAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIOVKSFX с BIGTX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX

Доходность на риск

VKSFX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.64

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.55

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.72

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и PSTAX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-76.37%

+50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-19.58%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-29.63%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-3.53%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-31.92%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.25%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.47%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

13.60%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.84%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

25.19%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.66%

-5.50%

Сравнение комиссий VKSFX и PSTAX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и PSTAX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PSTAX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and PSTAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to VKSFX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PSTAX's -76.37%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор