PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и SWMCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с FTSIXVKSFX с QCGDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий VKSFX и SWMCX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.29

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.22

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

5.68

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между VKSFX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и SWMCX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и SWMCX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-40.34%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.43%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-5.76%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.74%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.89%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и SWMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.61%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.50%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.09%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.77%

-2.47%