PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.61%/yr vs 17.46%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

VKSFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-4.17%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и SWMCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.19%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%4.74%

Correlation

The correlation between VKSFX and SWMCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VKSFX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

VKSFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.74

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.50

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.87

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.01

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.74

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и SWMCX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-40.34%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.15%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-21.07%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

0.00%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.63%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.12%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и SWMCX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.96%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.42%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.25%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.64%

-2.48%

Сравнение комиссий VKSFX и SWMCX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и SWMCX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and SWMCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.56%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор