Сравнение VKSFX с ATGAX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -0.51% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between VKSFX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VKSFX
ATGAX
Сравнение VKSFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 18.80 | -18.79 |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и ATGAX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -0.36% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -0.36% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.09% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.18% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.18% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.18% | +6.97% |
Сравнение комиссий VKSFX и ATGAX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и ATGAX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор