Сравнение VKSFX с ATGAX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
Correlation
The correlation between VKSFX and ATGAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VKSFX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VKSFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и ATGAX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -3.70% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -2.09% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -1.00% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 20.51% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.51% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.51% | -2.42% |
Сравнение комиссий VKSFX и ATGAX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и ATGAX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and ATGAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор