PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs -2.19%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и PXSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%0.14%

Correlation

The correlation between VKSFX and PXSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between VKSFX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с GABVXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

VKSFX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.33

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.97

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.87

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.54

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-1.33

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и PXSGX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-53.72%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-28.37%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-42.49%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-40.51%

+27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-11.76%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

15.92%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.18%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.57%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

24.78%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.58%

-4.43%

Сравнение комиссий VKSFX и PXSGX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и PXSGX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and PXSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PXSGX's -53.72%.

VKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор