Сравнение PXSGX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FSSNX.
Основные характеристики
| PXSGX | FSSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 12.85% |
| Дох-ть за 1 год | 27.13% | 32.40% |
| Дох-ть за 3 года | -13.50% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.20% | 8.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 20.81% |
| Макс. просадка | -53.72% | -41.72% |
| Текущая просадка | -36.35% | -2.98% |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FSSNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FSSNX
С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FSSNX немного впереди с 8.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FSSNX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FSSNX
PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.09% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FSSNX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FSSNX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.