PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.12%
17.15%
PXSGX
FSSNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXSGX показывает доходность 19.34%, а FSSNX немного выше – 20.29%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.12% соответственно.


PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

FSSNX

С начала года

20.29%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

17.15%

1 год

36.08%

5 лет (среднегодовая)

10.23%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

Основные характеристики


PXSGXFSSNX
Коэф-т Шарпа1.281.72
Коэф-т Сортино1.822.47
Коэф-т Омега1.231.30
Коэф-т Кальмара0.511.50
Коэф-т Мартина4.659.52
Индекс Язвы5.32%3.79%
Дневная вол-ть19.36%20.98%
Макс. просадка-53.72%-41.72%
Текущая просадка-34.69%-1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и FSSNX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PXSGX и FSSNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.281.72
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.822.47
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.30
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.511.50
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.659.52
PXSGX
FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.72
PXSGX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSSNX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.02%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSSNX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.69%
-1.09%
PXSGX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSSNX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.33% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
7.67%
PXSGX
FSSNX