Сравнение PXSGX с FSSNX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.64%/yr vs 10.97%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции FSSNX немного впереди с 10.97%.
PXSGX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 9.57%
FSSNX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXSGX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 3.06% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 23.23% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between PXSGX and FSSNX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and FSSNX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
PXSGX
FSSNX
Сравнение PXSGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.57 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.67 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FSSNX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -41.72% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -11.00% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -27.45% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -31.87% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -41.72% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | 0.00% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.21% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 3.10% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FSSNX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.59% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 14.23% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 19.41% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.57% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.43% | -0.77% |
Сравнение комиссий PXSGX и FSSNX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FSSNX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.49%, что больше доходности FSSNX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.02% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 46.49% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and FSSNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (6.87%) compared to FSSNX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор