PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с FSSNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и FSSNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

FSSNX:

0.13

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

FSSNX:

0.38

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

FSSNX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

FSSNX:

0.12

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

FSSNX:

0.36

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

FSSNX:

9.34%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

FSSNX:

24.55%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

FSSNX:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 5.86% против 5.56% соответственно.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

FSSNX

С начала года

-5.74%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-13.43%

1 год

3.10%

5 лет

12.18%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXSGX и FSSNX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSSNX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.09%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSSNX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSSNX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...