Сравнение PXSGX с PNSAX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 15.72% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 9.83%
PNSAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам PXSGX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.11% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between PXSGX and PNSAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and PNSAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
PXSGX
PNSAX
Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.20 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.69 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 1.36 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и PNSAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -69.47% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -14.00% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -26.25% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -38.77% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -38.77% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -1.63% | -38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -23.55% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 3.99% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.56%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.08% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 18.25% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 22.60% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 23.23% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 23.58% | -1.00% |
Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности PNSAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.13% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and PNSAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PXSGX (5.56%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PNSAX's -69.47%.
PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор