PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с PNSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXSGX и PNSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
8.75%
PXSGX
PNSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

0.07

PNSAX:

1.34

Коэф-т Сортино

PXSGX:

0.24

PNSAX:

1.93

Коэф-т Омега

PXSGX:

1.04

PNSAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

0.03

PNSAX:

0.80

Коэф-т Мартина

PXSGX:

0.32

PNSAX:

7.93

Индекс Язвы

PXSGX:

4.96%

PNSAX:

3.28%

Дневная вол-ть

PXSGX:

22.08%

PNSAX:

19.42%

Макс. просадка

PXSGX:

-53.72%

PNSAX:

-61.15%

Текущая просадка

PXSGX:

-44.69%

PNSAX:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.49% соответственно.


PXSGX

С начала года

1.05%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

4.19%

1 год

0.90%

5 лет

-3.97%

10 лет

6.97%

PNSAX

С начала года

24.06%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

9.33%

1 год

24.75%

5 лет

8.63%

10 лет

9.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.


PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
График комиссии PNSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.071.34
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.241.93
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.23
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.030.80
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.327.93
PXSGX
PNSAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07
1.34
PXSGX
PNSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX

Ни PXSGX, ни PNSAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PNSAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.69%
-12.55%
PXSGX
PNSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.06%
5.25%
PXSGX
PNSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab