PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с PNSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PXSGXPNSAX
Дох-ть с нач. г.16.30%27.16%
Дох-ть за 1 год27.13%46.03%
Дох-ть за 3 года-13.50%-3.53%
Дох-ть за 5 лет-0.20%10.06%
Дох-ть за 10 лет8.41%10.29%
Коэф-т Шарпа1.382.41
Коэф-т Сортино1.963.26
Коэф-т Омега1.251.39
Коэф-т Кальмара0.531.16
Коэф-т Мартина5.0915.41
Индекс Язвы5.28%2.95%
Дневная вол-ть19.52%18.82%
Макс. просадка-53.72%-61.15%
Текущая просадка-36.35%-10.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и PNSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PNSAX

С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.79%
13.73%
PXSGX
PNSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.


PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
График комиссии PNSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
PNSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNSAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNSAX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNSAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNSAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNSAX, с текущим значением в 15.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.69

Сравнение коэффициента Шарпа PXSGX и PNSAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.46
PXSGX
PNSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX

Ни PXSGX, ни PNSAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PNSAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.35%
-10.37%
PXSGX
PNSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
4.08%
PXSGX
PNSAX