PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXSGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с PNSAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.50%/yr vs 15.19%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.19% соответственно.

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%

PNSAX

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
6.20%
С начала года
17.28%
1 год
22.63%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.15%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		17.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between PXSGX and PNSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PXSGX and PNSAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FESCX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCXPNSAX с CALF

Доходность на риск

PXSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.98

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.48

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.72

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.69

-6.62

PXSGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PNSAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-69.47%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-14.00%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-26.25%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-38.77%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-38.77%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-8.69%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-23.47%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

4.24%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.81%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.05%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

20.18%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

24.59%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

23.62%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

23.67%

-1.08%

Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and PNSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.05%) compared to PXSGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PNSAX's -69.47%.

PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор