PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с PNSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.12%
18.15%
PXSGX
PNSAX

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.63% соответственно.


PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

PNSAX

С начала года

34.13%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

18.15%

1 год

46.82%

5 лет (среднегодовая)

10.73%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

Основные характеристики


PXSGXPNSAX
Коэф-т Шарпа1.282.43
Коэф-т Сортино1.823.26
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара0.511.31
Коэф-т Мартина4.6515.42
Индекс Язвы5.32%3.04%
Дневная вол-ть19.36%19.30%
Макс. просадка-53.72%-61.15%
Текущая просадка-34.69%-5.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.


PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
График комиссии PNSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и PNSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.282.43
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.823.26
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.39
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.511.31
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6515.42
PXSGX
PNSAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.43
PXSGX
PNSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX

Ни PXSGX, ни PNSAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PNSAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.69%
-5.46%
PXSGX
PNSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
6.81%
PXSGX
PNSAX