Сравнение PXSGX с PNSAX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.48%/yr vs 16.85%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.85% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
PNSAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам PXSGX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 24.71% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between PXSGX and PNSAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and PNSAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
PXSGX
PNSAX
Сравнение PXSGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.46 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.51 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и PNSAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -69.47% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -14.00% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -26.25% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -38.77% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -38.77% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -2.43% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -23.51% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 4.03% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и PNSAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.09%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.16% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 19.50% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 23.99% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 23.49% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.67% | -1.07% |
Сравнение комиссий PXSGX и PNSAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и PNSAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности PNSAX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.34% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and PNSAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (9.16%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PNSAX's -69.47%.
PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор