PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.76%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.19% соответственно.

PXSGX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-24.25%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
9.76%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.36%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PXSGX and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.50

The correlation between PXSGX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с FSMAXPXSGX с FXAIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PXSGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
-0.01

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.09

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.01

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.03

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

-0.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и BRK-B

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-53.86%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-9.42%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-14.95%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-26.58%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-29.57%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.20%

-9.57%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-11.07%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

4.47%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.08%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.87%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.39%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

17.13%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

19.43%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.86%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.52%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор