PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PXSGXBRK-B
Дох-ть с нач. г.16.30%31.47%
Дох-ть за 1 год27.13%35.45%
Дох-ть за 3 года-13.50%17.71%
Дох-ть за 5 лет-0.20%16.26%
Дох-ть за 10 лет8.41%12.59%
Коэф-т Шарпа1.382.48
Коэф-т Сортино1.963.47
Коэф-т Омега1.251.45
Коэф-т Кальмара0.534.65
Коэф-т Мартина5.0912.30
Индекс Язвы5.28%2.87%
Дневная вол-ть19.52%14.22%
Макс. просадка-53.72%-53.86%
Текущая просадка-36.35%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PXSGX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и BRK-B

С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.79%
15.39%
PXSGX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.30

Сравнение коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.48
PXSGX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B

Ни PXSGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и BRK-B

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.35%
-2.02%
PXSGX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
6.35%
PXSGX
BRK-B