Сравнение PXSGX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.45%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.35% соответственно.
PXSGX
14.70%
3.03%
17.97%
20.81%
-1.06%
8.30%
BRK-B
31.45%
1.01%
13.25%
29.87%
16.61%
12.35%
Основные характеристики
| PXSGX | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 10.23 |
| Индекс Язвы | 5.31% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 19.19% | 14.32% |
| Макс. просадка | -53.72% | -53.86% |
| Текущая просадка | -37.22% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PXSGX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B
Ни PXSGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и BRK-B
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 6.94% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.