PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.52% соответственно.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B

Ни PXSGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и BRK-B

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 7.08%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...