Сравнение PXSGX с BRK-B
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.50%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.82% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.38%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 10.50%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PXSGX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -0.23% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PXSGX and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and BRK-B has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PXSGX
BRK-B
Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.39 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.83 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и BRK-B
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -53.86% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -9.42% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -14.95% | -27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -26.58% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -29.57% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -9.06% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -11.06% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 4.49% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.48% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 11.07% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 14.55% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.12% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.40% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 48.02% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор