Сравнение PXSGX с PKSFX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.50%/yr vs 15.31%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.31% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.38%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 10.50%
PKSFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 5.87%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам PXSGX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -0.23% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 10.85% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Correlation
The correlation between PXSGX and PKSFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between PXSGX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
PXSGX
PKSFX
Сравнение PXSGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.82 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.63 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и PKSFX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -54.46% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -11.19% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -21.82% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -22.02% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.45% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -1.11% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -7.16% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 5.58% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.74% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 11.29% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.61% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 18.01% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.79% | +3.80% |
Сравнение комиссий PXSGX и PKSFX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и PKSFX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности PKSFX в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 12.90% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 48.02% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and PKSFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to PKSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PKSFX's -54.46%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор