PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с PKSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PXSGXPKSFX
Дох-ть с нач. г.16.30%14.21%
Дох-ть за 1 год27.13%25.44%
Дох-ть за 3 года-13.50%2.23%
Дох-ть за 5 лет-0.20%7.76%
Дох-ть за 10 лет8.41%8.96%
Коэф-т Шарпа1.381.51
Коэф-т Сортино1.962.12
Коэф-т Омега1.251.26
Коэф-т Кальмара0.531.60
Коэф-т Мартина5.096.68
Индекс Язвы5.28%3.66%
Дневная вол-ть19.52%16.14%
Макс. просадка-53.72%-66.37%
Текущая просадка-36.35%-2.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и PKSFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PKSFX

С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.79%
10.34%
PXSGX
PKSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и PKSFX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.83

Сравнение коэффициента Шарпа PXSGX и PKSFX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.55
PXSGX
PKSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PKSFX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.45%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PKSFX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PKSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.35%
-2.24%
PXSGX
PKSFX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
3.93%
PXSGX
PKSFX