PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXSGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.31% соответственно.


PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%

PKSFX

1 день
1.81%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
1.89%
С начала года
10.85%
1 год
7.78%
3 года*
10.42%
5 лет*
9.50%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и PKSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
10.85%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between PXSGX and PKSFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PXSGX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PXSGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина

PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PXSGXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.82

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.63

-2.56

PXSGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PKSFX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PKSFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PXSGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-54.46%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-11.19%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-21.82%

-20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-22.02%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-33.45%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-1.11%

-33.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-7.16%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

5.58%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PXSGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.74%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

11.29%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.61%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

18.01%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

18.79%

+3.80%

Сравнение комиссий PXSGX и PKSFX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PKSFX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности PKSFX в 12.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
12.90%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы


PXSGX and PKSFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to PKSFX (4.74%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор