PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с PKSFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.18%/yr vs 15.31%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.31% соответственно.

PXSGX

1 день
0.38%
1 месяц
0.44%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-23.01%
3 года*
-1.95%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
10.18%

PKSFX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.70%
1 год
5.71%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-8.03%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		5.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between PXSGX and PKSFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PXSGX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAXPXSGX с FXAIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с NEEGXPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с SDYPKSFX с VITSXPKSFX с QQQPKSFX с SPY

Доходность на риск

PXSGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.43

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.77

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.60

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

1.20

-2.50

PXSGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PKSFX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-54.46%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-11.19%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-21.82%

-20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-22.02%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-33.45%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.32%

-5.55%

-33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.17%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

5.55%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.31%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.58%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

17.96%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

18.81%

+3.78%

Сравнение комиссий PXSGX и PKSFX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PKSFX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности PKSFX в 13.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.51%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.10%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and PKSFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (4.35%) compared to PKSFX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор