PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.00%
12.13%
PXSGX
VSGAX

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.40% соответственно.


PXSGX

С начала года

14.25%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

17.00%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

-1.08%

10 лет (среднегодовая)

8.26%

VSGAX

С начала года

18.79%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

12.13%

1 год

32.90%

5 лет (среднегодовая)

9.01%

10 лет (среднегодовая)

9.40%

Основные характеристики


PXSGXVSGAX
Коэф-т Шарпа1.061.84
Коэф-т Сортино1.552.53
Коэф-т Омега1.191.31
Коэф-т Кальмара0.421.18
Коэф-т Мартина3.849.37
Индекс Язвы5.31%3.65%
Дневная вол-ть19.19%18.62%
Макс. просадка-53.72%-38.70%
Текущая просадка-37.47%-4.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и VSGAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и VSGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.84
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.552.53
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.31
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.421.18
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.849.37
PXSGX
VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.84
PXSGX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и VSGAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и VSGAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.47%
-4.72%
PXSGX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и VSGAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.05%
5.91%
PXSGX
VSGAX