PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PXSGXVSGAX
Дох-ть с нач. г.16.30%18.07%
Дох-ть за 1 год27.13%37.96%
Дох-ть за 3 года-13.50%-1.64%
Дох-ть за 5 лет-0.20%9.17%
Дох-ть за 10 лет8.41%9.43%
Коэф-т Шарпа1.382.03
Коэф-т Сортино1.962.81
Коэф-т Омега1.251.34
Коэф-т Кальмара0.531.17
Коэф-т Мартина5.0910.64
Индекс Язвы5.28%3.62%
Дневная вол-ть19.52%19.03%
Макс. просадка-53.72%-38.70%
Текущая просадка-36.35%-5.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и VSGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и VSGAX

С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.80%
14.07%
PXSGX
VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и VSGAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
VSGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.64

Сравнение коэффициента Шарпа PXSGX и VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.03
PXSGX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и VSGAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и VSGAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.35%
-5.30%
PXSGX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и VSGAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
5.16%
PXSGX
VSGAX