PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с AVUV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

AVUV:

-0.05

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

AVUV:

0.16

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

AVUV:

-0.02

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

AVUV:

-0.05

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

AVUV:

10.39%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

AVUV:

25.51%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

AVUV:

-15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXSGX показывает доходность -6.77%, а AVUV немного выше – -6.73%.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

AVUV

С начала года

-6.73%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.31%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXSGX и AVUV

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и AVUV

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и AVUV

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и AVUV

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...