Сравнение PXSGX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 7.08% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и AVUV
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PXSGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PXSGX
AVUV
Сравнение PXSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 1.22 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 1.78 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.88 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 7.40 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.22 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и AVUV
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и AVUV
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -49.42% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -15.43% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -28.79% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -3.97% | -36.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -8.14% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 3.91% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и AVUV
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.59% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.41% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.10% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 23.46% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.95% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 28.59% | -6.07% |