PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.13%
14.83%
PXSGX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 18.12%.


PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

AVUV

С начала года

18.12%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

14.83%

1 год

33.72%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PXSGXAVUV
Коэф-т Шарпа1.281.59
Коэф-т Сортино1.822.36
Коэф-т Омега1.231.29
Коэф-т Кальмара0.513.07
Коэф-т Мартина4.658.05
Индекс Язвы5.32%4.19%
Дневная вол-ть19.36%21.20%
Макс. просадка-53.72%-49.42%
Текущая просадка-34.69%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и AVUV

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PXSGX и AVUV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.281.59
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.822.36
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.29
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.513.07
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.658.05
PXSGX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.59
PXSGX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и AVUV

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


TTM2023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и AVUV

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.69%
-0.08%
PXSGX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и AVUV

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 7.33%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
8.61%
PXSGX
AVUV