Сравнение PXSGX с AVUV
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, PXSGX returned -4.60%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 6.47% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between PXSGX and AVUV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between PXSGX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PXSGX
AVUV
Сравнение PXSGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.72 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.06 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и AVUV
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -49.42% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -7.95% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -28.79% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -28.79% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | 0.00% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -7.83% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 2.66% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и AVUV
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.95% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 11.11% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.15% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 22.51% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 28.10% | -5.52% |
Сравнение комиссий PXSGX и AVUV
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и AVUV
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.31%, что больше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and AVUV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор