Сравнение PXSGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.91% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PXSGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PXSGX
FSMAX
Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.91 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 1.40 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.39 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 5.70 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.91 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FSMAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -50.55% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -14.64% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -36.31% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -50.55% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -7.18% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -12.29% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 3.57% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.59%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.01% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.51% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 23.00% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.36% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 30.21% | -7.69% |