PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.12%
19.54%
PXSGX
FSMAX

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.38% соответственно.


PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

FSMAX

С начала года

24.87%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

19.54%

1 год

40.44%

5 лет (среднегодовая)

12.25%

10 лет (среднегодовая)

10.38%

Основные характеристики


PXSGXFSMAX
Коэф-т Шарпа1.282.25
Коэф-т Сортино1.823.06
Коэф-т Омега1.231.38
Коэф-т Кальмара0.511.66
Коэф-т Мартина4.6512.67
Индекс Язвы5.32%3.19%
Дневная вол-ть19.36%18.00%
Макс. просадка-53.72%-41.67%
Текущая просадка-34.69%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.282.25
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.823.06
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.38
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.511.66
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6512.67
PXSGX
FSMAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.25
PXSGX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.85%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%4.09%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSMAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.69%
0
PXSGX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
6.34%
PXSGX
FSMAX