PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с FSMAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

FSMAX:

0.37

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

FSMAX:

0.73

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

FSMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

FSMAX:

0.36

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

FSMAX:

1.15

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

FSMAX:

8.42%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

FSMAX:

24.58%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

FSMAX:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 5.86%, а акции FSMAX немного отстают с 5.64%.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

FSMAX

С начала года

-2.85%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-8.03%

1 год

9.12%

5 лет

12.65%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.58%5.43%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSMAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...