Сравнение PXSGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FSMAX.
Основные характеристики
PXSGX | FSMAX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 11.99% |
Дох-ть за 1 год | 14.92% | 27.16% |
Дох-ть за 3 года | -2.71% | 1.16% |
Дох-ть за 5 лет | 7.85% | 10.45% |
Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 9.63% |
Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.40 |
Дневная вол-ть | 18.49% | 18.77% |
Макс. просадка | -53.72% | -41.67% |
Текущая просадка | -14.44% | -5.11% |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FSMAX
С начала года, PXSGX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 15.22% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FSMAX в 0.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 4.82% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% | 10.36% | 2.69% |
Fidelity Extended Market Index Fund | 0.95% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FSMAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.