PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PXSGXFSMAX
Дох-ть с нач. г.16.30%14.92%
Дох-ть за 1 год27.13%34.69%
Дох-ть за 3 года-13.50%-0.71%
Дох-ть за 5 лет-0.20%10.58%
Дох-ть за 10 лет8.41%9.66%
Коэф-т Шарпа1.381.90
Коэф-т Сортино1.962.63
Коэф-т Омега1.251.33
Коэф-т Кальмара0.531.16
Коэф-т Мартина5.0910.68
Индекс Язвы5.28%3.16%
Дневная вол-ть19.52%17.78%
Макс. просадка-53.72%-41.67%
Текущая просадка-36.35%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSMAX

С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.80%
10.93%
PXSGX
FSMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09
FSMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMAX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.16

Сравнение коэффициента Шарпа PXSGX и FSMAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.99
PXSGX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.93%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%4.09%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSMAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.35%
-2.63%
PXSGX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
3.80%
PXSGX
FSMAX