PortfoliosLab logo
Сравнение PXSGX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXSGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.25%
4.98%
PXSGX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.22

FSMAX:

0.76

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.15

FSMAX:

1.15

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.98

FSMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.10

FSMAX:

0.79

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.54

FSMAX:

3.53

Индекс Язвы

PXSGX:

9.02%

FSMAX:

3.83%

Дневная вол-ть

PXSGX:

21.83%

FSMAX:

17.76%

Макс. просадка

PXSGX:

-53.72%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

PXSGX:

-48.05%

FSMAX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 6.26%, а акции FSMAX немного отстают с 5.99%.


PXSGX

С начала года

-4.72%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-5.60%

5 лет

-4.52%

10 лет

6.26%

FSMAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

5.62%

1 год

12.78%

5 лет

9.41%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и FSMAX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.220.76
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.151.15
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.981.14
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.100.79
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.543.53
PXSGX
FSMAX

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.22
0.76
PXSGX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и FSMAX

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.49%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и FSMAX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.05%
-9.16%
PXSGX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и FSMAX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.09%
4.79%
PXSGX
FSMAX