Сравнение VKSFX с PKSFX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 10.57%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 2.63%.
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PKSFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам VKSFX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.29% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.63% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 4.97% |
Correlation
The correlation between VKSFX and PKSFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VKSFX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VKSFX
PKSFX
Сравнение VKSFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.27 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.57 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и PKSFX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -54.46% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.19% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -21.82% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -8.44% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.17% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.37% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и PKSFX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.85% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.00% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.31% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.93% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.82% | -0.67% |
Сравнение комиссий VKSFX и PKSFX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и PKSFX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.93% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VKSFX and PKSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PKSFX has higher volatility (3.85%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PKSFX's -54.46%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор