PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSFX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с PKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - VKSFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 10.17%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%.

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%4.55%

Correlation

The correlation between VKSFX and PKSFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between VKSFX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

VKSFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.89

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.71

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.43

-1.55

VKSFX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и PKSFX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-54.46%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.19%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-21.82%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-2.87%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.16%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

5.58%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.46%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.15%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.62%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.99%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.78%

-0.75%

Сравнение комиссий VKSFX и PKSFX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и PKSFX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VKSFX and PKSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PKSFX has higher volatility (4.46%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор