PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с PXSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.17%
23.12%
PKSFX
PXSGX

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.57% соответственно.


PKSFX

С начала года

22.17%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

16.16%

1 год

27.53%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

Основные характеристики


PKSFXPXSGX
Коэф-т Шарпа1.661.28
Коэф-т Сортино2.341.82
Коэф-т Омега1.291.23
Коэф-т Кальмара2.560.51
Коэф-т Мартина7.494.65
Индекс Язвы3.68%5.32%
Дневная вол-ть16.59%19.36%
Макс. просадка-66.37%-53.72%
Текущая просадка-0.19%-34.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и PXSGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PKSFX и PXSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.661.28
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.341.82
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.23
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.560.51
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.494.65
PKSFX
PXSGX

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.28
PKSFX
PXSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и PXSGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.42%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и PXSGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PXSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-34.69%
PKSFX
PXSGX

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 6.09%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
7.33%
PKSFX
PXSGX