Сравнение PKSFX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или PXSGX.
Основные характеристики
| PKSFX | PXSGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.44% | 18.07% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 31.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | -13.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 19.55% |
| Макс. просадка | -66.37% | -53.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -35.38% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и PXSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и PXSGX
С начала года, PKSFX показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и PXSGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и PXSGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и PXSGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PXSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 6.28%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.