PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKSFX с PXSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с PXSGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или PXSGX.

Корреляция

Корреляция между PKSFX и PXSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKSFX:

-0.01

PXSGX:

-0.34

Коэф-т Сортино

PKSFX:

0.20

PXSGX:

-0.30

Коэф-т Омега

PKSFX:

1.03

PXSGX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PKSFX:

0.03

PXSGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

PKSFX:

0.09

PXSGX:

-0.57

Индекс Язвы

PKSFX:

9.46%

PXSGX:

14.99%

Дневная вол-ть

PKSFX:

20.32%

PXSGX:

25.30%

Макс. просадка

PKSFX:

-66.37%

PXSGX:

-56.38%

Текущая просадка

PKSFX:

-16.01%

PXSGX:

-50.92%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 7.66% против 5.48% соответственно.

PKSFX

С начала года

-4.88%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-0.32%

5 лет

8.49%

10 лет

7.66%

PXSGX

С начала года

-9.98%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-24.06%

1 год

-8.43%

5 лет

-5.57%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKSFX и PXSGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKSFX и PXSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и PXSGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		0.22%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и PXSGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки PXSGX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PXSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 6.13%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...