PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.62%/yr vs 9.83%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.83% соответственно.

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between PKSFX and PXSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PKSFX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSXPKSFX с SPY
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAXPXSGX с FXAIX

Доходность на риск

PKSFX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-1.33

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-1.97

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.87

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.54

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-1.33

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и PXSGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.72%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-28.37%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-42.49%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-42.49%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-42.49%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-40.51%

+32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.76%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

15.92%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 3.85%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.56%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.18%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.57%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

24.78%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

22.58%

-3.76%

Сравнение комиссий PKSFX и PXSGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и PXSGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and PXSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs PXSGX's -53.72%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор