PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKSFX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с PXSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PKSFX returned 15.07%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.20% соответственно.

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%

PXSGX

1 день
0.30%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-2.83%
1 год
-18.25%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-2.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between PKSFX and PXSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PKSFX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQPKSFX с SPYD
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с FSMAXPXSGX с BRK-BPXSGX с FESCX

Доходность на риск

PKSFX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKSFXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.92

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.30

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.61

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.99

+2.42

PKSFX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и PXSGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.72%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-28.07%

+16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-42.49%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-42.49%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-42.49%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-35.89%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-11.90%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

17.25%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.46%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.32%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.13%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.80%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

24.85%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.58%

-3.80%

Сравнение комиссий PKSFX и PXSGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и PXSGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		49.31%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and PXSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to PKSFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs PXSGX's -53.72%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор