PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PKSFXFLCNX
Дох-ть с нач. г.14.21%35.84%
Дох-ть за 1 год25.44%46.00%
Дох-ть за 3 года2.23%10.52%
Дох-ть за 5 лет7.76%18.65%
Коэф-т Шарпа1.513.05
Коэф-т Сортино2.124.03
Коэф-т Омега1.261.57
Коэф-т Кальмара1.604.25
Коэф-т Мартина6.6818.79
Индекс Язвы3.66%2.48%
Дневная вол-ть16.14%15.29%
Макс. просадка-66.37%-32.07%
Текущая просадка-2.24%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PKSFX и FLCNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и FLCNX

С начала года, PKSFX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 35.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
15.47%
PKSFX
FLCNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и FLCNX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.83
FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79

Сравнение коэффициента Шарпа PKSFX и FLCNX

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
3.05
PKSFX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и FLCNX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FLCNX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.45%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и FLCNX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
0
PKSFX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и FLCNX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
4.56%
PKSFX
FLCNX