Сравнение PKSFX с VITSX
PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, PKSFX returned 15.36%/yr vs 14.86%/yr for VITSX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и VITSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VITSX немного отстают с 14.86%.
PKSFX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 10.94%
VITSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.86%
- Всё время*
- 9.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PKSFX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 10.42% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 14.24% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between PKSFX and VITSX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between PKSFX and VITSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKSFX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
PKSFX
VITSX
Сравнение PKSFX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKSFX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.71 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 11.70 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и VITSX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VITSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKSFX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -55.30% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.92% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -19.36% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.36% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -34.97% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.02% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.06% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и VITSX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKSFX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.50% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.21% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.50% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.43% | +0.39% |
Сравнение комиссий PKSFX и VITSX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и VITSX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VITSX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 12.95% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PKSFX and VITSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (4.78%) compared to VITSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs VITSX's -55.30%.
VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKSFX и VITSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор