PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKSFX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с VITSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или VITSX.

Корреляция

Корреляция между PKSFX и VITSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKSFX:

0.16

VITSX:

0.69

Коэф-т Сортино

PKSFX:

0.37

VITSX:

1.09

Коэф-т Омега

PKSFX:

1.05

VITSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PKSFX:

0.12

VITSX:

0.71

Коэф-т Мартина

PKSFX:

0.32

VITSX:

2.70

Индекс Язвы

PKSFX:

9.53%

VITSX:

5.09%

Дневная вол-ть

PKSFX:

20.52%

VITSX:

19.93%

Макс. просадка

PKSFX:

-66.37%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

PKSFX:

-13.28%

VITSX:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.09% соответственно.

PKSFX

С начала года

-1.79%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-10.94%

1 год

3.33%

5 лет

9.76%

10 лет

8.03%

VITSX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-1.70%

1 год

13.63%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKSFX и VITSX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKSFX и VITSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKSFX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VITSX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VITSX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		0.21%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.30%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VITSX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VITSX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеют волатильность 5.93% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...