PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PKSFXVITSX
Дох-ть с нач. г.14.21%21.46%
Дох-ть за 1 год25.44%33.94%
Дох-ть за 3 года2.23%7.24%
Дох-ть за 5 лет7.76%14.50%
Дох-ть за 10 лет8.96%12.51%
Коэф-т Шарпа1.512.76
Коэф-т Сортино2.123.67
Коэф-т Омега1.261.51
Коэф-т Кальмара1.603.68
Коэф-т Мартина6.6817.61
Индекс Язвы3.66%1.95%
Дневная вол-ть16.14%12.44%
Макс. просадка-66.37%-55.31%
Текущая просадка-2.24%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PKSFX и VITSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VITSX

С начала года, PKSFX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.33%
12.04%
PKSFX
VITSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и VITSX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.68
VITSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 17.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.61

Сравнение коэффициента Шарпа PKSFX и VITSX

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.76
PKSFX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VITSX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VITSX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.45%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.31%1.44%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VITSX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
-1.24%
PKSFX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VITSX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.16%
PKSFX
VITSX