PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKSFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.74% соответственно.

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYDPKSFX с XMHQ
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RINGNEEGX с VWILX

Сравнение комиссий PKSFX и NEEGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PKSFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.56

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.16

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.25

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

10.67

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.56

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PKSFX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и NEEGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и NEEGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-53.60%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-15.15%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-43.35%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-43.35%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.54%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.95%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и NEEGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

11.31%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

20.91%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

32.23%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

28.04%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

25.01%

-6.22%