PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKSFX с NEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с NEEGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или NEEGX.

Корреляция

Корреляция между PKSFX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKSFX:

-0.01

NEEGX:

-0.87

Коэф-т Сортино

PKSFX:

0.20

NEEGX:

-1.14

Коэф-т Омега

PKSFX:

1.03

NEEGX:

0.86

Коэф-т Кальмара

PKSFX:

0.03

NEEGX:

-0.67

Коэф-т Мартина

PKSFX:

0.09

NEEGX:

-1.53

Индекс Язвы

PKSFX:

9.46%

NEEGX:

17.79%

Дневная вол-ть

PKSFX:

20.32%

NEEGX:

31.80%

Макс. просадка

PKSFX:

-66.37%

NEEGX:

-60.83%

Текущая просадка

PKSFX:

-16.01%

NEEGX:

-32.60%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 7.76% против 0.62% соответственно.

PKSFX

С начала года

-4.88%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-0.32%

5 лет

7.88%

10 лет

7.76%

NEEGX

С начала года

-17.44%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-23.87%

1 год

-27.63%

5 лет

4.13%

10 лет

0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKSFX и NEEGX

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKSFX и NEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKSFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NEEGX равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и NEEGX

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		0.22%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%
NEEGX
Needham Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и NEEGX

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки NEEGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и NEEGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 6.13%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...