Сравнение PKSFX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или NEEGX.
Основные характеристики
| PKSFX | NEEGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.21% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 25.44% | 40.21% |
| Дох-ть за 3 года | 2.23% | -3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.76% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 3.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 16.14% | 26.35% |
| Макс. просадка | -66.37% | -60.83% |
| Текущая просадка | -2.24% | -12.03% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и NEEGX
С начала года, PKSFX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и NEEGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и NEEGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.45% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и NEEGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки NEEGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и NEEGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 3.93%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.