Сравнение PKSFX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и NEEGX
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 3.42% соответственно.
PKSFX
22.17%
8.48%
16.16%
27.53%
9.02%
9.43%
NEEGX
14.80%
-4.31%
-11.75%
26.96%
9.76%
3.42%
Основные характеристики
| PKSFX | NEEGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 7.78% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 26.71% |
| Макс. просадка | -66.37% | -60.83% |
| Текущая просадка | -0.19% | -15.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и NEEGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и NEEGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.42% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и NEEGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки NEEGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и NEEGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 6.09%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.