PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с SDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.62%/yr vs 9.30%/yr for SDY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.30% соответственно.

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between PKSFX and SDY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between PKSFX and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с QQQPKSFX с VITSXPKSFX с SPY
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

PKSFX vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.36

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.08

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.82

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

4.99

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.36

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и SDY

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-54.75%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-7.67%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-14.39%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-15.21%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-36.70%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-3.60%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.21%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.80%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и SDY

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.43%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.43%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.33%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

14.03%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.08%

+1.74%

Сравнение комиссий PKSFX и SDY

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и SDY

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and SDY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (3.85%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs SDY's -54.75%.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор