Сравнение PKSFX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SDY.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SDY
Основные характеристики
PKSFX:
0.87
SDY:
1.07
PKSFX:
1.29
SDY:
1.51
PKSFX:
1.17
SDY:
1.19
PKSFX:
1.13
SDY:
1.13
PKSFX:
3.15
SDY:
3.77
PKSFX:
4.69%
SDY:
2.98%
PKSFX:
17.02%
SDY:
10.49%
PKSFX:
-66.37%
SDY:
-54.75%
PKSFX:
-8.94%
SDY:
-6.28%
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции SDY немного впереди с 9.24%.
PKSFX
3.13%
1.35%
1.45%
15.11%
7.58%
9.11%
SDY
1.37%
0.16%
1.33%
10.85%
7.77%
9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SDY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PKSFX и SDY
PKSFX
SDY
Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SDY
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SDY в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.20% | 0.21% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.11% | 3.15% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SDY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SDY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.