Сравнение PKSFX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SDY.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SDY
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 15.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции SDY немного впереди с 9.68%.
PKSFX
22.17%
8.48%
16.16%
27.53%
9.02%
9.43%
SDY
15.92%
0.70%
11.23%
23.08%
9.16%
9.68%
Основные характеристики
| PKSFX | SDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 10.25% |
| Макс. просадка | -66.37% | -54.75% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SDY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SDY
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SDY в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.42% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.89% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SDY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SDY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.