PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PKSFXSDY
Дох-ть с нач. г.21.44%15.30%
Дох-ть за 1 год34.04%28.06%
Дох-ть за 3 года4.56%6.71%
Дох-ть за 5 лет9.08%8.91%
Дох-ть за 10 лет9.58%9.75%
Коэф-т Шарпа1.982.59
Коэф-т Сортино2.793.66
Коэф-т Омега1.351.48
Коэф-т Кальмара2.202.16
Коэф-т Мартина9.1915.62
Индекс Язвы3.65%1.74%
Дневная вол-ть16.93%10.45%
Макс. просадка-66.37%-54.75%
Текущая просадка0.00%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PKSFX и SDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и SDY

С начала года, PKSFX показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 15.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SDY немного впереди с 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
9.06%
PKSFX
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и SDY

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 15.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.62

Сравнение коэффициента Шарпа PKSFX и SDY

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.59
PKSFX
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и SDY

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SDY в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.43%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.35%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и SDY

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.48%
PKSFX
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и SDY

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
2.89%
PKSFX
SDY