Сравнение PKSFX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SDY.
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SDY
Основные характеристики
PKSFX:
0.62
SDY:
1.05
PKSFX:
0.95
SDY:
1.49
PKSFX:
1.12
SDY:
1.19
PKSFX:
0.94
SDY:
1.34
PKSFX:
2.86
SDY:
5.01
PKSFX:
3.71%
SDY:
2.13%
PKSFX:
17.20%
SDY:
10.21%
PKSFX:
-66.37%
SDY:
-54.75%
PKSFX:
-11.17%
SDY:
-7.11%
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKSFX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции SDY немного впереди с 8.86%.
PKSFX
10.26%
-9.75%
6.47%
9.84%
7.12%
8.49%
SDY
9.57%
-6.01%
4.56%
10.23%
7.41%
8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SDY
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SDY
PKSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.14% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SDY
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SDY
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.