PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKSFX с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с SDY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SDY.

Корреляция

Корреляция между PKSFX и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKSFX:

0.14

SDY:

0.42

Коэф-т Сортино

PKSFX:

0.42

SDY:

0.80

Коэф-т Омега

PKSFX:

1.05

SDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

PKSFX:

0.16

SDY:

0.50

Коэф-т Мартина

PKSFX:

0.41

SDY:

1.55

Индекс Язвы

PKSFX:

9.50%

SDY:

4.66%

Дневная вол-ть

PKSFX:

20.58%

SDY:

14.31%

Макс. просадка

PKSFX:

-66.37%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

PKSFX:

-13.37%

SDY:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.13% соответственно.

PKSFX

С начала года

-1.90%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-12.15%

1 год

2.80%

5 лет

9.73%

10 лет

8.02%

SDY

С начала года

2.75%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-3.60%

1 год

5.99%

5 лет

13.91%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKSFX и SDY

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKSFX и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKSFX c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и SDY

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SDY в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		0.21%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.59%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и SDY

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и SDY

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...