PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PKSFXVOO
Дох-ть с нач. г.21.44%27.15%
Дох-ть за 1 год34.04%39.90%
Дох-ть за 3 года4.56%10.28%
Дох-ть за 5 лет9.08%16.00%
Дох-ть за 10 лет9.58%13.43%
Коэф-т Шарпа1.983.15
Коэф-т Сортино2.794.19
Коэф-т Омега1.351.59
Коэф-т Кальмара2.204.60
Коэф-т Мартина9.1921.00
Индекс Язвы3.65%1.85%
Дневная вол-ть16.93%12.34%
Макс. просадка-66.37%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PKSFX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и VOO

С начала года, PKSFX показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
15.64%
PKSFX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и VOO

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PKSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа PKSFX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
3.15
PKSFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и VOO

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.43%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и VOO

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PKSFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и VOO

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
3.95%
PKSFX
VOO