Сравнение PKSFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.98% против 18.99% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и QQQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PKSFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PKSFX
QQQ
Сравнение PKSFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.07 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.66 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.00 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 7.32 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.07 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и QQQ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и QQQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -82.97% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.62% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -35.12% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -35.12% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -7.86% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -32.99% | +25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.44% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и QQQ
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.61% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.82% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.70% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.38% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.25% | -3.46% |