Сравнение PKSFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco QQQ (QQQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или QQQ.
Основные характеристики
| PKSFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.94% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 13.80% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 21.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.68% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 17.85% |
| Макс. просадка | -66.37% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и QQQ
С начала года, PKSFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.68% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и QQQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и QQQ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.58% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и QQQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и QQQ
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.