- ISIN
- US92828N5288
- CUSIP
- 92828N528
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 18 окт. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции PKSFX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) показал доход в 3.17% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKSFX составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 14.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PKSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PKSFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.87% | 0.69% | -5.64% | 5.47% | -3.63% | -0.04% | 3.17% | ||||||
| 2025 | 1.39% | -2.46% | -4.07% | -3.28% | 5.24% | 1.40% | 1.92% | 2.66% | -4.16% | -2.29% | 0.59% | 0.94% | -2.58% |
| 2024 | -1.65% | 6.91% | 2.72% | -7.91% | 3.69% | -0.41% | 8.45% | 0.14% | 2.74% | -3.34% | 11.13% | -7.67% | 13.67% |
| 2023 | 8.62% | 2.63% | -0.79% | 0.40% | -3.78% | 9.07% | 4.52% | -0.26% | -4.82% | -3.25% | 10.26% | 7.29% | 32.32% |
| 2022 | -8.61% | -1.27% | 0.57% | -5.94% | 2.68% | -3.77% | 9.27% | -3.57% | -7.35% | 9.82% | 4.85% | -5.87% | -10.77% |
| 2021 | -1.34% | 5.15% | 2.85% | 3.77% | 0.49% | -0.52% | 1.97% | 1.36% | -3.27% | 5.60% | -2.90% | 4.91% | 19.03% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Cap Core Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.86, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.28%) than losses (84.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 95.28%
- Участие в снижении
- 84.75%
Комиссия
Комиссия PKSFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKSFX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PKSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 13.52 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.96 | $6.96 | $2.32 | $2.14 | $2.72 | $5.90 | $3.45 | $1.65 | $1.32 | $0.06 | $1.37 | $4.30 |
Дивидендный доход | 13.86% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $5.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 54.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Core Fund составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.46%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -35.82%март 2003 г. | 1y 9mo | 1y 25d | 2y 10moмай 2001 г. - апр. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 21d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.14%авг. 1998 г. | 1mo 15d | 7mo 18d | 9mo 3dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.24%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 5d | 6mo 13dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| PKSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -56.78% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.90% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.43% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -33.92% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.74% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.72% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.97% | +3.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PKSFX
Добавьте Virtus KAR Small-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKSFX