PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSFX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с GTSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 8.71%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GTSGX с доходностью 3.73%.

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTSGX

1 день
-0.36%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-1.88%
С начала года
3.73%
1 год
5.02%
3 года*
8.71%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и GTSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.73%1.62%10.24%26.51%-13.60%9.19%

Correlation

The correlation between VKSFX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с SCETXGTSGX с ACMVXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

VKSFX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.46

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.08

-1.20

VKSFX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и GTSGX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-73.82%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.99%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-19.63%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-2.40%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-29.61%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

5.09%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и GTSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.93%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.49%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.87%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.47%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.04%

-0.01%

Сравнение комиссий VKSFX и GTSGX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и GTSGX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GTSGX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.25%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs GTSGX's -73.82%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор