PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 9.58%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GTSGX с доходностью -2.11%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и GTSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%9.65%

Correlation

The correlation between VKSFX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

VKSFX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.03

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.06

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.16

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.15

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и GTSGX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-73.82%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.99%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-19.63%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-7.89%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-29.69%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.86%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и GTSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.93%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.11%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.70%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.43%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.07%

+0.08%

Сравнение комиссий VKSFX и GTSGX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и GTSGX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs GTSGX's -73.82%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор