Сравнение VKSFX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и FZFLX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
VKSFX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
VKSFX
FZFLX
Сравнение VKSFX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.13 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.66 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.73 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.43 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.13 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и FZFLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и FZFLX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и FZFLX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -42.03% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.54% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -6.21% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -5.81% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.38% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и FZFLX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 11.32% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 16.31% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 24.32% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.78% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.91% | -2.61% |