Сравнение VKSFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и AVEMX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VKSFX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VKSFX
AVEMX
Сравнение VKSFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.63 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.48 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и AVEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и AVEMX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и AVEMX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -59.76% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.42% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -7.28% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.63% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.53% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и AVEMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.67% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 13.27% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.06% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.46% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.47% | -0.17% |