PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с VLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с VLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и VLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
VLO
Valero Energy Corporation		49.23%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.91% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

VLO

1 день
-2.27%
1 месяц
12.35%
С начала года
49.23%
6 месяцев
45.80%
1 год
85.85%
3 года*
23.74%
5 лет*
30.69%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Valero Energy Corporation

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVNAVEMX с PRCOX
Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEDXVLO с ABBV

Доходность на риск

AVEMX vs. VLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXVLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.22

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.71

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.06

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

12.04

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. VLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VLO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXVLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.22

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVEMX и VLO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и VLO

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VLO в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
VLO
Valero Energy Corporation		1.90%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и VLO

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VLO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXVLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-87.50%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-21.65%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-41.22%

+22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-71.88%

+32.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.06%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-34.39%

+25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

7.32%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и VLO

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXVLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

12.26%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

25.46%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

38.92%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

36.65%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

40.18%

-21.71%