PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с VLO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или VLO.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и VLO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.71

VLO:

-0.31

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.07

VLO:

-0.13

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.16

VLO:

0.98

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.65

VLO:

-0.25

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.57

VLO:

-0.59

Индекс Язвы

AVEMX:

10.79%

VLO:

17.67%

Дневная вол-ть

AVEMX:

23.99%

VLO:

37.77%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

AVEMX:

-11.29%

VLO:

-23.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 4.16% против 12.82% соответственно.

AVEMX

С начала года

11.00%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-3.43%

1 год

16.54%

5 лет

14.10%

10 лет

4.16%

VLO

С начала года

11.63%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

-1.62%

1 год

-15.83%

5 лет

20.78%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VLO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и VLO

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VLO в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.29%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
VLO
Valero Energy Corporation		3.20%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и VLO

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и VLO

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 4.76%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...