Сравнение AVEMX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или VLO.
Основные характеристики
| AVEMX | VLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.31% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 13.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 26.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 11.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 15.13% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 29.12% |
| Макс. просадка | -60.09% | -81.92% |
| Текущая просадка | -2.25% | -22.61% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и VLO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и VLO
С начала года, AVEMX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 4.01% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и VLO
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VLO в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и VLO
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки VLO в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и VLO
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.03%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.