PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и VLO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.80%
1,419.37%
AVEMX
VLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.48

VLO:

-0.80

Коэф-т Сортино

AVEMX:

0.79

VLO:

-0.99

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.12

VLO:

0.87

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.44

VLO:

-0.72

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.14

VLO:

-1.72

Индекс Язвы

AVEMX:

10.08%

VLO:

17.25%

Дневная вол-ть

AVEMX:

24.07%

VLO:

37.05%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

AVEMX:

-17.53%

VLO:

-36.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.03% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.42%

1 год

10.78%

5 лет

14.03%

10 лет

3.44%

VLO

С начала года

-6.77%

1 месяц

-14.12%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-30.11%

5 лет

21.73%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.48
VLO: -0.80
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 0.79
VLO: -0.99
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.12
VLO: 0.87
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.44
VLO: -0.72
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.14
VLO: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VLO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.80
AVEMX
VLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и VLO

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VLO в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
VLO
Valero Energy Corporation
3.83%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и VLO

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.53%
-36.35%
AVEMX
VLO

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и VLO

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 13.99%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
22.64%
AVEMX
VLO