Сравнение AVEMX с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или VLO.
Основные характеристики
| AVEMX | VLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.68% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.23% | 37.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 18.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 27.74% |
| Макс. просадка | -59.76% | -81.53% |
| Current Drawdown | -3.24% | -11.40% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и VLO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и VLO
С начала года, AVEMX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 5.61% против 15.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и VLO
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VLO в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 4.31% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.54% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и VLO
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки VLO в -81.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и VLO
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 3.36%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.