PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEMX показывает доходность 9.67%, а BIGTX немного ниже – 9.34%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.58% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVNAVEMX с PRCOX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий AVEMX и BIGTX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.33

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.91

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.06

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

8.80

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между AVEMX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и BIGTX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и BIGTX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-97.22%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.70%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-97.22%

+78.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-97.22%

+57.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-96.18%

+88.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-18.89%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.74%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и BIGTX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.26%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.77%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

17.93%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

1,245.70%

-1,227.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

880.79%

-862.32%