Сравнение AVEMX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 8.39% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
BIGTX The Texas Fund | 9.28% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.57% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.22%
BIGTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и BIGTX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
AVEMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
AVEMX
BIGTX
Сравнение AVEMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.27 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.84 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.02 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 8.58 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.27 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и BIGTX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и BIGTX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -97.22% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.07% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -97.22% | +78.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -97.22% | +57.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -96.19% | +87.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -18.92% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.75% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и BIGTX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.77% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.93% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 1,245.70% | -1,227.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 880.61% | -862.14% |