Сравнение AVEMX с BIGTX

С начала года, AVEMX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у BIGTX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 4.19% против 5.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности BIGTX в 0.06%

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BIGTX в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BIGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.