Сравнение AVEMX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или BIGTX.
Основные характеристики
| AVEMX | BIGTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.31% | 22.08% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 10.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 4.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 8.38 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 17.47% |
| Макс. просадка | -60.09% | -44.48% |
| Текущая просадка | -2.25% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и BIGTX
С начала года, AVEMX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у BIGTX с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и BIGTX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и BIGTX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности BIGTX в 0.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
BIGTX The Texas Fund | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и BIGTX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BIGTX в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BIGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и BIGTX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.03%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.