- ISIN
- US8085302086
- CUSIP
- 808530208
- Эмитент
- Ave Maria
- Дата выпуска
- 1 мая 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEMX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции AVEMX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,603.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ave Maria Value Fund (AVEMX) показал доход в 15.35% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEMX составила 11.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ave Maria Value Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 сент. 2003 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 8 сент. 2003 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | 9.86% | -6.70% | 1.27% | -0.89% | 2.46% | 0.29% | 1.98% | 15.35% | ||||
| 2025 | 4.66% | 2.62% | -2.34% | -1.54% | 1.24% | 0.75% | -1.68% | 0.58% | 1.55% | -2.70% | 1.53% | -1.62% | 2.82% |
| 2024 | -3.65% | 3.57% | 5.97% | -3.05% | 2.00% | 0.68% | 8.20% | 0.22% | 1.54% | 4.48% | 13.53% | -11.70% | 21.43% |
| 2023 | 3.58% | -5.10% | -1.73% | -1.12% | -4.53% | 5.65% | 5.78% | 2.90% | -3.65% | -2.80% | 1.69% | 3.62% | 3.49% |
| 2022 | -5.35% | 2.31% | 5.22% | -6.39% | 5.43% | -10.09% | 9.33% | -2.90% | -7.18% | 14.66% | 6.46% | -4.18% | 4.19% |
| 2021 | 0.79% | 9.39% | 6.47% | 3.17% | 0.61% | 0.49% | -0.77% | -1.22% | -3.30% | 6.45% | -4.01% | 5.53% | 25.15% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria Value Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.90, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.03%) than losses (93.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 96.03%
- Участие в снижении
- 93.82%
Комиссия
Комиссия AVEMX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEMX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.50 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 10.58 | -7.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $2.35 | $1.06 | $0.28 | $1.89 | $0.72 | $1.04 | $1.85 | $1.64 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria Value Fund показал максимальную просадку в 59.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Ave Maria Value Fund составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.76%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.76%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.49%февр. 2016 г. | 11mo 21d | 1y 5mo | 2y 5moфевр. 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-28.31%март 2003 г. | 9mo 26d | 5mo 11d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. | — |
-23.12%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 7mo 1d | 9mo 28dиюль 2011 г. - май 2012 г. | — |
Показатели просадок
| AVEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -56.78% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -18.90% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -25.43% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -33.92% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.17% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.69% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.14% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEMX
Добавьте Ave Maria Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEMX