PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с AQEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и AQEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.12%
104.74%
AVEMX
AQEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.89

AQEIX:

-0.30

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.35

AQEIX:

-0.27

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.19

AQEIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.00

AQEIX:

-0.19

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.01

AQEIX:

-0.73

Индекс Язвы

AVEMX:

6.61%

AQEIX:

8.06%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.47%

AQEIX:

19.75%

Макс. просадка

AVEMX:

-59.76%

AQEIX:

-55.91%

Текущая просадка

AVEMX:

-10.51%

AQEIX:

-25.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 7.54% против -0.19% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.13%

1 год

20.35%

5 лет

16.51%

10 лет

7.54%

AQEIX

С начала года

-7.28%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-6.89%

5 лет

4.32%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEMX и AQEIX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.


График комиссии AQEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AQEIX: 1.00%
График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и AQEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AQEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.89
AQEIX: -0.30
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 1.35
AQEIX: -0.27
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.19
AQEIX: 0.96
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 1.00
AQEIX: -0.19
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVEMX: 3.01
AQEIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.30
AVEMX
AQEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и AQEIX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности AQEIX в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
8.54%8.81%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
0.29%0.27%0.73%1.16%0.26%0.34%0.50%0.55%0.27%0.25%0.24%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и AQEIX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AQEIX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AQEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-25.10%
AVEMX
AQEIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и AQEIX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеют волатильность 13.99% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
13.36%
AVEMX
AQEIX