Сравнение AVEMX с BTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или BTMFX.
Основные характеристики
| AVEMX | BTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.31% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 18.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 9.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 7.13 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 12.22% |
| Макс. просадка | -60.09% | -50.57% |
| Текущая просадка | -2.25% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и BTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и BTMFX
С начала года, AVEMX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и BTMFX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и BTMFX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности BTMFX в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.40% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и BTMFX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BTMFX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и BTMFX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.