PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с BTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и BTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.16%
139.96%
AVEMX
BTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.89

BTMFX:

-0.08

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.35

BTMFX:

0.00

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.19

BTMFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.00

BTMFX:

-0.06

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.01

BTMFX:

-0.20

Индекс Язвы

AVEMX:

6.61%

BTMFX:

6.54%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.47%

BTMFX:

16.69%

Макс. просадка

AVEMX:

-59.76%

BTMFX:

-50.57%

Текущая просадка

AVEMX:

-10.51%

BTMFX:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.29% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.13%

1 год

20.35%

5 лет

16.51%

10 лет

7.54%

BTMFX

С начала года

-5.01%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-8.54%

1 год

-1.11%

5 лет

7.49%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEMX и BTMFX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.


График комиссии BTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTMFX: 1.00%
График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и BTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTMFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.89
BTMFX: -0.08
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 1.35
BTMFX: 0.00
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.19
BTMFX: 1.00
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 1.00
BTMFX: -0.06
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVEMX: 3.01
BTMFX: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.08
AVEMX
BTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и BTMFX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности BTMFX в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
8.54%8.81%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
0.64%0.60%0.46%0.45%0.38%0.59%0.46%0.52%0.46%0.85%0.58%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и BTMFX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки BTMFX в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-13.85%
AVEMX
BTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и BTMFX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
11.19%
AVEMX
BTMFX