Сравнение AVEMX с BTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и BTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.83% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и BTMFX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Доходность на риск
AVEMX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
AVEMX
BTMFX
Сравнение AVEMX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.43 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и BTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и BTMFX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BTMFX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и BTMFX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -49.26% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.81% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.79% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -37.14% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.34% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.18% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.94% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и BTMFX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.74% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 8.43% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.31% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.77% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.44% | +1.03% |