PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с DNLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с DNLAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или DNLAX.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и DNLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.24%
211.77%
AVEMX
DNLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.44

DNLAX:

-0.80

Коэф-т Сортино

AVEMX:

0.74

DNLAX:

-0.97

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.11

DNLAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.41

DNLAX:

-0.51

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.04

DNLAX:

-1.69

Индекс Язвы

AVEMX:

10.14%

DNLAX:

13.34%

Дневная вол-ть

AVEMX:

24.07%

DNLAX:

28.17%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

DNLAX:

-69.14%

Текущая просадка

AVEMX:

-17.47%

DNLAX:

-35.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DNLAX с доходностью -11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 3.41%, а акции DNLAX немного впереди с 3.53%.

AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.89%

1 год

10.99%

5 лет

13.39%

10 лет

3.41%

DNLAX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-20.12%

1 год

-24.89%

5 лет

13.42%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEMX и DNLAX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
График комиссии DNLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNLAX: 1.14%
AVEMX
Ave Maria Value Fund
График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и DNLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.44
DNLAX: -0.80
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.74
DNLAX: -0.97
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.11
DNLAX: 0.86
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.41
DNLAX: -0.51
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.04
DNLAX: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DNLAX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.80
AVEMX
DNLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и DNLAX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DNLAX в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.40%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и DNLAX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DNLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.47%
-35.79%
AVEMX
DNLAX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и DNLAX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 13.99%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
19.77%
AVEMX
DNLAX