PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с DNLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с DNLAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или DNLAX.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и DNLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

1.07

DNLAX:

-0.70

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.76

DNLAX:

-0.78

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.25

DNLAX:

0.89

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.37

DNLAX:

-0.43

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.96

DNLAX:

-1.33

Индекс Язвы

AVEMX:

6.87%

DNLAX:

14.37%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.42%

DNLAX:

28.28%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

DNLAX:

-69.14%

Текущая просадка

AVEMX:

-6.34%

DNLAX:

-32.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у DNLAX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции DNLAX по среднегодовой доходности: 7.87% против 3.89% соответственно.

AVEMX

С начала года

8.07%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-0.79%

1 год

23.86%

5 лет

18.37%

10 лет

7.87%

DNLAX

С начала года

-5.99%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-19.74%

5 лет

15.30%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEMX и DNLAX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и DNLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DNLAX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и DNLAX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DNLAX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.32%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и DNLAX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DNLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и DNLAX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.28%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...