PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и PRCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.12%
408.50%
AVEMX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.89

PRCOX:

0.50

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.35

PRCOX:

0.83

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.19

PRCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.00

PRCOX:

0.52

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.01

PRCOX:

2.09

Индекс Язвы

AVEMX:

6.61%

PRCOX:

4.74%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.47%

PRCOX:

19.78%

Макс. просадка

AVEMX:

-59.76%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

AVEMX:

-10.51%

PRCOX:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.82% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.13%

1 год

20.35%

5 лет

16.51%

10 лет

7.54%

PRCOX

С начала года

-6.17%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.24%

5 лет

15.91%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEMX и PRCOX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.89
PRCOX: 0.50
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 1.35
PRCOX: 0.83
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.19
PRCOX: 1.12
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 1.00
PRCOX: 0.52
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVEMX: 3.01
PRCOX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.50
AVEMX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и PRCOX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PRCOX в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
8.54%8.81%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.68%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и PRCOX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.26%
AVEMX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и PRCOX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 13.99% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
14.32%
AVEMX
PRCOX