PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с PRCOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и PRCOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.71

PRCOX:

0.62

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.07

PRCOX:

1.12

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.16

PRCOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.65

PRCOX:

0.75

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.57

PRCOX:

2.81

Индекс Язвы

AVEMX:

10.79%

PRCOX:

5.08%

Дневная вол-ть

AVEMX:

23.99%

PRCOX:

19.97%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

AVEMX:

-11.29%

PRCOX:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 4.13% против 10.34% соответственно.

AVEMX

С начала года

11.00%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-3.43%

1 год

16.91%

5 лет

15.18%

10 лет

4.13%

PRCOX

С начала года

0.58%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

1.29%

1 год

12.54%

5 лет

17.43%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEMX и PRCOX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и PRCOX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PRCOX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.29%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.64%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и PRCOX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и PRCOX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 4.76%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...