Сравнение AVEMX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.64% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и PRCOX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
AVEMX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
AVEMX
PRCOX
Сравнение AVEMX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.07 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и PRCOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и PRCOX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и PRCOX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -53.96% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.19% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -24.94% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -34.42% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.57% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -9.22% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.59% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и PRCOX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.67% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.63% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 9.35% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.35% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.33% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.33% | +0.14% |