Сравнение AVEMX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и AVEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции AVEDX немного отстают с 11.10%.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и AVEDX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Доходность на риск
AVEMX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEMX
AVEDX
Сравнение AVEMX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.26 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.26 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.26 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.67 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и AVEDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVEDX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и AVEDX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -47.25% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.59% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -16.85% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -38.91% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -9.48% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -5.79% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.56% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и AVEDX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.96% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 9.16% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.25% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.45% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.01% | +0.46% |