Сравнение AVEMX с AVEDX
AVEMX (Ave Maria Value Fund) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both mutual funds - AVEMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEMX returned 10.74%/yr vs 10.53%/yr for AVEDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEMX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции AVEDX немного отстают с 10.53%.
AVEMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.74%
AVEDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам AVEMX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.54% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between AVEMX and AVEDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.90 |
The correlation between AVEMX and AVEDX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEMX
AVEDX
Сравнение AVEMX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.46 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.01 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.42 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и AVEDX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -47.25% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.86% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -15.53% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -16.85% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -38.91% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -10.75% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.82% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.92% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и AVEDX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEMX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.21% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.18% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.93% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.47% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.02% | +0.47% |
Сравнение комиссий AVEMX и AVEDX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVEDX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.63% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
AVEMX and AVEDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEMX has higher volatility (3.52%) compared to AVEDX (3.21%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs AVEDX's -47.25%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEMX и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор