Сравнение AVEMX с AVEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или AVEDX.
Основные характеристики
| AVEMX | AVEDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.31% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 28.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 5.14 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 14.65 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 11.42% |
| Макс. просадка | -60.09% | -47.25% |
| Текущая просадка | -2.25% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и AVEDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и AVEDX
С начала года, AVEMX показывает доходность 29.31%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и AVEDX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVEDX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 0.95% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и AVEDX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и AVEDX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.