PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с AVEDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и AVEDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.11%
195.18%
AVEMX
AVEDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.89

AVEDX:

0.27

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.35

AVEDX:

0.48

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.19

AVEDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.00

AVEDX:

0.24

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.01

AVEDX:

0.68

Индекс Язвы

AVEMX:

6.61%

AVEDX:

7.04%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.47%

AVEDX:

17.68%

Макс. просадка

AVEMX:

-59.76%

AVEDX:

-49.03%

Текущая просадка

AVEMX:

-10.51%

AVEDX:

-13.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.74% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.13%

1 год

20.35%

5 лет

16.51%

10 лет

7.54%

AVEDX

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-7.64%

1 год

4.82%

5 лет

9.74%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEMX и AVEDX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.


График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEMX: 0.97%
График комиссии AVEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEDX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и AVEDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.89
AVEDX: 0.27
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 1.35
AVEDX: 0.48
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.19
AVEDX: 1.07
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 1.00
AVEDX: 0.24
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVEMX: 3.01
AVEDX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.27
AVEMX
AVEDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и AVEDX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности AVEDX в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
8.54%8.81%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
0.98%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и AVEDX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVEDX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-13.28%
AVEMX
AVEDX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и AVEDX

Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
11.61%
AVEMX
AVEDX