Сравнение VIVIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.32% соответственно.
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVIX и VWELX
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VIVIX
VWELX
Сравнение VIVIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.47 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VIVIX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и VWELX
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и VWELX
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -36.12% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.03% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -20.88% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -25.33% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.90% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -3.93% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.78% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.66% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.88% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.12% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 11.50% | +5.24% |